100 本书,一张建立金融工程知识体系的完全阅读清单

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本文共计 16380 字

撰文 / 彭思思

编辑 / 灯塔学院编辑pengqigang@alighthouse.org

在开始攻读金融工程硕士项目之前,这里是你一定要好好读一读的书目。


灯塔学院的编辑彭思思为你提供了这份可能是中文世界里最权威,也最完整的金融工程专业阅读清单。这份超长书目里包含有整整 100 本最具有可读性,也最具专业的金融工程知识和职业的读物,你可以从中选出喜欢的书籍,创建你自己的金融工程知识体系书单。

灯塔学院每日更新的《造一座灯塔》微信订阅账号是来自全球的深度留学讯息和海外教育故事的最佳读本,每晚准时推送至你的微信中。


1.The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals

《量化专家的资本市场完全指南》

本书是为有科技背景的读者提供的综合资源,他们希望将他们的技能转移到金融行业。书籍以清晰的对话风格编写,不需要财务或财务分析的知识背景即可阅读。


2.Financial Engineering: The Evolution of a Profession

《金融工程:职业的演变》

金融工程是不断发展的领域。在这样一个充满活力的领域,成功,创新和盈利需要在新产品和新模式的引入和实施中处于研究的前沿。如果你想提高你对这个学科的理解,花时间向这里聚集的专家学习。


3.My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance

《金融工程师的一生:我对物理和金融的思考》

伊曼纽尔·德尔曼作为第一批移民华尔街的高能粒子物理学家之一,重新开始了他的激动人心的旅程。 他逐页详细介绍了他在这个领域的冒险经历——分析交易者和数量不相容的人物角色,讨论物理和金融知识的不同性质。


4.How I Became a Quant: Insights from 25 of Wall Street's Elite

《我如何成为一个金融工程师:25 位华尔街精英的故事

本书揭示了量化革命背后的面孔,为您提供了第一手学习如何成为一个金融工程师的机会。 在华尔街战争故事的迷人集合中,超过二十多种金融工程师的细节描述了他们的根源,作用和贡献,解释了他们做了什么以及如何做,并概述了他们从学术到投资革命前线的经历。


5. The Big Short: Inside the Doomsday Machine

《大空头》

美国股市崩盘在 2008 年秋天成为公众所知,已经是老生常谈了。 关键的问题是:谁看到了房地产市场的黑洞,并最终从这种看法赚了数十亿美元? 刘易斯像他早期的畅销书一样,创造了一个非常有吸引力和不寻常的故事,再次证明他是我们这个时代最好最有趣的编年史家。


6.Nerds on Wall Street: Math, Machines and Wired Markets

《华尔街的呆子:数学,机器和有线市场》

《华尔街的呆子》讲述了世界金融市场正在进行的技术变革的故事。 技术对投资的影响是深远的,作者为读者提供了短短几年前的概况,以及未来可能的情况。


7.Physicists on Wall Street and Other Essays on Science and Society

《华尔街的物理学家和其他科学与社会的文集》

多年来,杰里米·伯恩斯坦一直与许多世界上最着名的物理学家和其他科学家接触,其中许多人涉及政治,文学和语言。在这个多样的文集中,他反思自己的工作,个人关系,动机和贡献。读这本书就像在一个有着兴趣和丰富的迷人体验的天才般的思维中翻阅。伯恩斯坦不仅接触世界上最优秀的头脑,而且还和他们一起工作过。他尖锐的智慧和更清晰的分析让人着迷。


第二集 金融工程师职业面试指南


1.150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews

《金融工程师面试中最常见的 150 个问题》

从金融危机到大数据时代的到来,从交易到风险管理等各个领域的数量方法和编程技巧,近年来都在飞速发展。一个核心知识体系是成功访问量化类型职位所必需的。这本书包含超过 150 个问题,涵盖了这个核心知识体系。


2.Quant Job Interview Questions And Answers

《金融工程师面试问题和答案》

金融分析就业市场从未如此艰难。 广泛的准备是至关重要的。它提供了超过300个在华尔街面试的实际采访问题。 每个问题都有一个完整的详细解决方案,讨论面试官正在寻求什么和可能的后续问题。


3.Heard on The Street: Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews

《街头见闻:华尔街工作面试的量化问题》

本书包含了在投资银行,投资管理和期权交易中从实际工作面试中收集的 185 个量化问题。面试官年复一年地使用同样的问题,在这里他们提供了详细的解决方案!此版本还包含 130 多个非量化的实际面试问题,共有 300 多个实际的金融求职面试问题。定量问题涵盖纯粹的定量/逻辑,金融经济学,衍生工具和统计。


4.Cracking the Coding Interview: 150 Programming Questions and Solutions

《破解编程面试:150个编程问题与解决方案》

本书为您提供了获得顶级软件开发人员职位所需的面试准备。 这是一本技术性很强的书,侧重于软件工程技能的面试。 这本书超过 500 页,包括 150 个编程面试问题和答案,以及其他建议。


5.A Practical Guide To Quantitative Finance Interviews

《量化金融面试实用指南》

本书将为您的量化金融面试做好准备,帮助您完成这些面试中经常测试的关键概念。 在本书中,我们分析了 200 多个真实面试问题的解决方案,并为如何进行量化面试提供了宝贵的见解。


6.Fifty Challenging Problems in Probability with Solutions

《概率问题中 50 个难点的解决方案》

书中每个问题的设计都很具挑战性。从“轻浮陪审员”,“囚徒困境”到“悬崖峭壁者”,“笨拙的化学家”,为所有享受数学刺激乐趣的人提供了理想的补充。书里的问题难度大,层次多,包括详细的解决方案。你很可能至少需要其中的几个。


7.Vault Guide to Advanced Finance & Quantitative Interviews

《高级金融与量化面试指南》

本指南涵盖债券基本面,统计数据,衍生工具(详细的 Black-Scholes 计算,固定收益证券,股票市场,货币和商品市场,风险管理)。


第三集 申请金融工程硕士必读书目


1.A Primer For The Mathematics Of Financial Engineering, Second Edition

《金融工程数学入门(第二版)》

本书为理解金融工程中使用的定量模型奠定了坚实的数学基础。 它包含 175 个练习,其中许多是经常被问及的面试问题。 FE 出版社出版了一本解决方案手册,其中包括针对入门手册每个练习的详细解决方案。  


2.Financial Options: From Theory to Practice

《金融期权:从理论到实践》

“金融期权”解释了数学计算的期权定价理论,并向您展示了它们如何应用于实际的交易实践和市场变动。 除了期权交易和估值的一般原则之外,读者还可以找到关于特定类型的金融期权的信息,以及有价值的信息:理解期权和期权市场的制度和理论框架。 期权定价模型在特定类型的市场中的应用。


3.An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Second Edition

《金融衍生工具数学导论(第2版)》

“金融衍生工具数学导论”介绍了衍生工具定价的基础数学。人们对动态定价模型的兴趣越来越大,因为它们适用于实际情况:随着汇率,利率和资本管制的解放,衍生产品市场已经成熟,定价模型变得更加准确。


4.Options, Futures, and Other Derivatives (8th Edition)

《期权,期货和其他衍生产品(第8版)》

本书旨在弥合理论和实践之间的差距,这个介绍期货和期权市场的文本是数学背景有限的人的理想选择。第八版进行了更新和改进:以证券化和信用危机为新篇章,并就商品价格模式和商品衍生品价值的方式进行了讨论。


5.Principles of Financial Engineering, Second Edition

《金融工程原理(第2版) 》

“金融工程原理”第二版是关于金融工程快速复杂主题的备受赞誉的文章。这个更新的版本描述了金融工程的“工程”元素,而不是其背后的数学。它向您展示如何使用金融工具来完成目标,而不是描述工具本身。


6.Elementary Stochastic Calculus With Finance in View

《基于随机财务分析的初等随机微积分》

用Itô积分或随机微分方程建模在物理学,生物学,化学和金融等各个应用领域中已经变得越来越重要。 然而,随机演算是基于一个深刻的数学理论。本书适合没有深厚数学背景的读者。


7.The Concepts and Practice of Mathematical Finance

《数学金融的概念与实践》

这本书是作为数学金融从业者开始的理想介绍,它提供了对衍生品定价背后的直觉,模型如何实施以及在实践中如何使用和改编的清晰认识。作者在这本书中融合了实践经验和严谨的数学背景,并提供了成为一名好的量化分析师所需的工作知识。


8. Financial Calculus : An Introduction to Derivative Pricing

《金融微积分:衍生定价导论》

在数学精确度和针对市场实践者的风格中,作者描述了关键概念,如鞅,度量的变化以及 Heath-Jarrow-Morton 模型,并提供了一个完整的概率和财务术语表。


9.A Course in Financial Calculus

《金融微积分课程》

本文旨在针对数学背景较好的学生进行金融微积分的第一门课程。 在离散时间框架中引入了关键概念,如鞅和度量的变化,从而使布朗运动和随机演算更易于理解。大量的练习和例子说明了这些方法和概念如何应用于现实的财务问题。


10.The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction

《金融衍生工具数学入门》

在本书中,作者从应用数学家的角度描述了金融衍生产品的建模,从建模到分析到基本计算。 作者提出了一个统一的方法来将衍生产品建模为偏微分方程,在适当的情况下使用数值解。


11.Derivatives Markets by Robert L. McDonald

《衍生产品市场》

衍生产品市场以数学可访问和直观的方式对期货,期权和其他衍生工具进行全面和深入的处理。 对于新手来说,这既是一个明确的介绍,也是对从业者的终身参考。


12. An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics by Robert Buchanan

《金融数学本科导论》

本教材介绍了完成三到四学期微积分课程的本科生的金融数学和金融工程。

它引入了兴趣理论,离散和连续的随机变量和概率,随机过程,线性规划,金融基本定理,期权定价,套期保值和投资组合优化。读者通过推导Black Scholes方程,其解,属性和应用,从多变量微积分的坚实基础进展。


第四集:华尔街故事


1.Monkey Business: Swinging Through the Wall Street Jungle

《猴子生意:在华尔街丛林中摇摆》

忘记你读过的东西,忘记你所听到的东西,忘记你教过的东西。 “猴子生意”拉开了华尔街的悬念,给读者一个投资银行的内幕。这本书,它捕捉到了华尔街狂欢节的混乱本质以及让这一切嗡嗡的奇特个性。


2.Reminiscences of a Stock Operator

《股票操作回忆录》

本书记载一位美国股票市场交易员的经历,他从波士顿一家经纪公司的一名报价工作人员的第一份工作,到20世纪20年代他在华尔街颇具影响力的职位。 作者提供了他对一个典型的交易者的市场和思想和动机的观察。  


3.Working the Street: What You Need to Know About Life on Wall Street

《在华尔街工作:华尔街生活指南》

这不是一个“如何”的职业生涯书或工作指南。 它并没有告诉读者谁去接触一份工作,或者准备从事银行职业的什么课程,这不是一本关于华尔街技术性“坚果”的书。 为了真正取得成功,有必要尽可能多地了解华尔街是如何运作的。 在华尔街工作有很长一段路要走。


4.Fiasco: The Inside Story of a Wall Street Trader

《惨败:华尔街交易员的幕后故事》

这是第一本关于衍生品交易行业的书。对衍生品市场的监管基本上是无法控制的,对于不道德的投资者来说,这是对真正的失败者的警告,而这些损失花费了数十亿美元。


5.Den of Thieves

《窃贼的巢穴》

本书讲述了内幕交易丑闻的全部内容,几乎摧毁了华尔街,那些把他们拉下来的人,最后把他们绳之以法。


6.Traders, Guns & Money: Knowns and unknowns in the dazzling world of derivatives

《贸易商,枪支和金钱:在衍生品的耀眼世界中的所知与未知》

本书描述了一小撮有天赋的贪婪的个人将他们对金融产品神秘世界的认识转化为财富的过程,让股东,客户,监管者和纳税普通大众承担大部分风险。


7.The Greatest Trade Ever: The Behind-the-Scenes Story of How John Paulson Defied Wall Street and Made Financial History

《最伟大的交易:约翰·保尔森如何抵制华尔街并创造金融史》

作者是《华尔街日报》的头条新闻记者,“最伟大的交易”是一篇关于逆向预见金融危机升级的幕后花絮,斯坦利·奥尼尔,理查德·富尔德以及华尔街的巨头们 - 创造了金融史。


8.Goldman Sachs : The Culture of Success

《高盛:成功的文化》

前高盛副总裁 Lisa Endlich 将这家独特的公司和现代美国金融领域最令人惊叹的成就融合在一起。世界首要投资银行高盛集团的历史,神秘感和巨大成功,在这个迷人而权威的研究中进行了前所未有的深入研究。


9.The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance

《摩根之家:美国银行业王朝与现代金融的崛起》

“摩根之家”是迄今为止有史以来美国金融史上最雄心勃勃的历史。这是一个四代摩根人及其产生的强大的公司的全景故事,将改变现代金融世界。金融史上的杰作——它被授予1990年国家图书奖的非小说类作品,并被现代图书馆评选为“二十世纪最佳非小说类作品100本之一” 。


10.Wall Street: A History

《华尔街:一段历史》

从仅仅是由彼得·斯图维桑特(Peter Stuyvesant)建造的防御墙,到现在价值数十亿美元的现代计算机驱动巨人,华尔街就是这条街的故事。从更广泛的意义上说,这是美国的一个引人入胜的经济史,华尔街在使美国成为世界上最强大的经济体所扮演的角色,以及近年来面临的许多挑战。


11.The Murder of Lehman Brothers: An Insider’s Look at the Global Meltdown

《雷曼兄弟惨案:内部人士对全球危机的看法》

雷曼兄弟惨案揭示了导致雷曼倒闭和随之而来的全球后果的完美复杂的风暴。 它包括了雷曼兄弟的一个简短的历史,强调了一些值得注意的事件,包括以前的近乎崩溃,理查德·富尔德的崛起和一家企业的文化,信贷提供者所犯的重复错误,发明新的融资。


12. On the Brink: Inside the Race to Stop the Collapse of the Global Financial System

《濒临倒台:阻止全球金融体系崩溃的种种内幕》

布兰克是汉克·保尔森(Hank Paulson)对2008年灾难性经济事件的第一人。从处于这场完美经济风暴中间的那个人起,保尔森在紧急市场中将读者带入了所有紧张的时刻,以及政治和经济方面的辩论, 约翰·麦凯恩和当时的总统乔治·W·布什。


13. House of Cards: A Tale of Hubris and Wretched Excess on Wall Street

《纸牌屋:华尔街蠢蠢欲动的噩梦》

2008 年 3 月初,世界上历史最悠久,规模最大的投资银行之一贝尔斯登的货币结构开始崩溃。 十天后,该行不复存在,其资产遭受胁迫卖给了摩根大通。 这个影响会在全国范围内感受到,因为这个国家突然陷入了自大萧条以来最严重的金融混乱局面。 威廉·科汉揭露了企业的傲慢,权力斗争,以及贪婪和不注意的致命组合,这不仅导致了贝尔斯登的崩溃,而且导致了华尔街的基础。


14.Too Big to Fail: The Inside Story of How Wall Street and Washington Fought to Save the Financial System-and Themselves

《TBTF:华尔街和华盛顿如何拯救金融体系的内幕》

安德鲁·罗斯·索尔金首次真实地描述了大萧条以来最严重的金融危机如何发展成为全球性的海啸。 金融和政治中最有权势的男人和女人的成功和失败,自我和贪婪的决定性故事, 最终是世界经济的命运。


15.Liquidated: An Ethnography of Wall Street

《清盘:华尔街的民族志》

金融崩溃——无论是垃圾债券市场,互联网泡沫,还是高度杠杆化的房地产市场 - 常常被解释为市场周期的必然结果:什么事情一定会降下来。通过对华尔街投资银行家日常经验和意识形态的深入调查,他描述了如何通过重组企业和更大的经济体来理解合理化和生产一个财务主导但极不稳定的市场体系。


16.Fortune’s Formula: The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Street  

《财富公式:关于赌场和华尔街的科学博彩系统不为人知的故事》

1956 年,两个贝尔实验室的科学家们发现了致富的科学模式。一位是数学家克洛德·香农,他是我们数字时代的神经质的父亲,他的天才与爱因斯坦的天赋一致。另一个是得克萨斯州出生的持枪的物理学家约翰·L·凯利。他们一起把信息理论的科学 - 计算机和互联网的基础 - 应用到尽可能多地赚钱的问题上。


第五集 你无法绕过的编程书


C++ (按难度级别排序)

1.Problem Solving with C++ (9th Edition) by Walter Savitch

用C ++解决问题(第9版)

本书旨在C ++入门编程课程中使用,为初学者而设,也适合有兴趣学习C ++编程语言的读者。本书着重于培养强大的问题解决和编程技巧,同时向学生介绍C ++编程语言。


2.C++ How to Program (8th Edition) by Harvey Deitel

C ++如何编程(第8版)

这本畅销的综合性文章是针对那些没有或没有编程经验的读者。 它通过在完整的工作程序中提出概念来教授编程,并采用早期对象方法。 作者强调通过结构化和面向对象编程,软件重用和面向组件的软件构建实现程序清晰。


3.Absolute C++ (5th Edition) by Walter Savitch

绝对C ++(第5版)

畅销书作家沃尔特·萨维奇,用一套教学工具增强了易懂的语言和代码的直接风格,解释了概念和技术。 本书适用于介绍性和中级C ++程序员。


4.Thinking in C++: Introduction to Standard C++, Volume One by Bruce Eckel

用C ++进行思考:标准C ++简介(卷1)

在“Thinking in C ++”的第一版中,Bruce Eckel将多年的C ++教学和编程经验合并为一个精美的结构化课程,充分利用了该语言。它成为了一个瞬间的经典,赢得了1995年软件开发摇滚可乐奖年度最佳书。


5.Thinking in C++: Practical Programming, Volume Two  by Bruce Eckel

用C ++进行思考:标准C ++简介(卷2)

期待已久的“C ++高度成功的思维”续集——更多专业开发人员必须掌握的高级话题。强调先进的测试技术来产生优化的无错码,深入介绍STL与现实世界可重用的代码示例,简单简短的练习,简化复杂的编程例程。


6.The C++ Programming Language: Special Edition by Bjarne Stroustrup (C++ inventor)

C ++编程语言:特别版

由C ++的创建者Bjarne Stroustrup撰写,这是世界上最值得信赖和广泛阅读的C ++书籍。对于这个特别的精装版,增加了两个关于语言环境和标准库异常安全的新附录。


7.Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs by Scot Myers

有效的C ++:55种改进程序和设计的具体方法

Effective C ++的前两个版本被全球数十万的程序员所接受。本书是围绕55条具体的指导方针进行组织的,其中每条指南都描述了编写更好的C ++的方法。 每个都有具体的例子支持。


8.C++ Primer (4th Edition) by Stanley Lippman

C ++入门(第4版)

本书是众所周知的最好的学习C ++的书籍之一,对所有技能水平的C ++程序员都是有用的。 这第四版不仅保持了这个传统的活力,而且实际上改善了它。标准C ++这个流行的教程介绍已经完全更新,重组和重写,以帮助程序员更快地学习语言,并以更现代,有效的方式使用它。


9.C++ Design Patterns and Derivatives Pricing (2nd edition) by Mark Joshi

C ++设计模式和衍生产品定价(第二版)

这是第一本使用面向对象的C ++实现财务模型的书。 为实施复杂金融产品的定价模式提供实际步骤,它将转变您对如何使用C ++的理解。


10.Financial Instrument Pricing Using C++ by Daniel Duffy

金融工具定价使用C ++

C ++是开发金融工程和仪器定价应用程序的最佳语言之一。 这本书有几个功能,允许开发人员编写灵活和可扩展的软件系统。 本书是一个ANSI / ISO标准,完全面向对象,并与许多第三方应用程序接口。


C# 同样按难度排序


1.C# 2010 for Programmers (4th Edition)

给程序员的C#2010(第4版)

本书面向具有C ++,Java或其他高级面向对象语言背景的程序员编写,本书将Deitel签名实时代码方法应用于教学编程,并深入探索Microsoft的C#2010语言和.NET 4。本书以200多个C#应用程序和17000多行久经验证的C#代码为特色,以及数百个编程技巧,可帮助您构建强大的应用程序。


2.Computational Finance Using C and C# by George Levy

使用C和C#的计算金融

本书使用标准C和C#的语言将计算金融提高到一个新的水平。包含这两种语言使读者能够将他们对本书的使用与公司的内部软件和代码要求相匹配。这本书还提供衍生品定价信息的股票派生;利率衍生产品;外汇衍生工具;和信用衍生工具。


3.C# in Depth, Second Edition by Jon Skeet

深入的C#(第二版)

自第一次引入以来,C#发生了很大的变化。有了许多升级的功能,C#比以往更有表现力。在这里面,您将看到C#编程的精妙之处,学习如何使用您的工具包中的高价值功能。 本书通过了解“幕后”问题,帮助读者避免C#编程的隐患。


Matlab(按难度级别排序)


1. Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving

Matlab:编程和问题解决的实用介绍

本书讨论了使用MATLAB软件解决问题所需的基本编程概念和技巧。这是唯一一本全面介绍MATLAB编程的书,结合MATLAB强大功能的解释。它提供了编程概念和MATLAB内置函数,使学生能够高效编程,利用MATLAB解决问题的能力。


2.Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction (Statistics in Practice)

财务和经济数值方法:基于MATLAB的导论

数学模型和数值技术的使用是越来越多应用数学家从事金融应用的实践。本书反映了这一发展,在金融理论和计算实践之间架起了桥梁,同时向读者展示了如何利用MATLAB强大的数字计算环境 - 金融应用。


VBA


1. Advanced modelling in finance using Excel and VBA by Mike Staunton

使用Excel和VBA进行金融高级建模

这本新颖独特的书证明了Excel和VBA可以在财务数值方法的解释和实现中发挥重要作用。 金融领域的先进建模提供了从20世纪50年代初到90年代末期的股票,股票期权和债券期权的全面展望。


2.Implementing Models of Financial Derivatives: Object Oriented Applications with VBA

金融衍生产品的实现模型:VBA对象导向的应用程序

金融衍生工具的实施模型是对金融衍生工具模型的VBA高级实施技术的综合处理。本书跨越学术理论和工业实践这两个世界,不仅适合作为VBA课堂教材,作为模拟方法,而且作为面向对象设计的介绍,也是模型实施者和衍生工具一起工作的参考组。


Python


1.Learning Python: Powerful Object-Oriented Programming

学习Python:强大的对象导向编程

Google和YouTube使用Python,因为它具有很强的适应性,易于维护,并且可以快速开发。如果您想要编写高质量,高效的代码,并且可以很容易地与其他语言和工具集成,那么这本实践书籍将帮助您快速提高Python的工作效率 - 无论您是编程新手还是刚接触Python。这是一本易于使用的自学教程,基于作者和Python专家Mark Lutz的流行培训课程。


2.Python Cookbook

Python食谱

Python是便携的,功能强大且易于使用的,是用于独立程序和脚本应用程序的流行开源面向对象编程语言。 本书为所有Python程序员提供了大量有用的代码,而不仅仅是高级从业者。


有限差分


1.Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method, by Domingo Tavella, Curt Randall

定价金融工具:有限差分法

定价金融工具由有限差分法的两个主要支持者Domingo Tavella和Curt Randall研究和撰写,提出了一种将有限差分法应用于金融衍生产品定价的逻辑框架。这本期待已久的书展示了如何使用所描述的技术来精确定价简单和复杂衍生物结构。


2.Finite Difference Methods in Financial Engineering: A Partial Differential Equation Approachby Daniel Duffy

金融工程中的有限差分法:偏微分方程方法

在本书中,我们使用偏微分方程(PDE)来描述一系列单因素和多因素衍生产品,如欧式和美式期权,多资产期权,亚洲期权,利率期权和实物期权。 PDE技术使我们能够创建一个模型复杂和有趣的衍生产品的框架。定义了PDE问题后,我们使用有限差分法(FDM)对其进行估计。


蒙特卡罗法


1.Monte Carlo Methods in Finance, by Peter Jäcke

蒙特卡罗方法在金融中的应用

对于那些需要运行协助期权定价和风险管理的模型的定量分析师来说,这是非常宝贵的资源。 这个简洁实用的蒙特卡洛模拟指南引入了标准和先进的方法来提高衍生品投资组合的复杂性。 从定价更复杂的衍生产品(例如美国和亚洲期权)到测量风险价值或建模复杂的市场动态,模拟是唯一一种足以捕捉复杂性的方法,而蒙特卡罗模拟是可用的最佳定价和风险管理方法。


2.Monte Carlo Methodologies and Applications for Pricing and Risk Management , by Bruno Dupire

蒙特卡罗方法及其在定价和风险管理中的应用

本书是关于蒙特卡洛模拟的方法和应用的经典研究和新的写作的有用的参考书。 它着手提供一个独特的路线图,由领先的从业者和理论家Bruno Dupire选择和介绍。


3.Monte Carlo Methods in Financial Engineering, by Paul Glasserman

蒙特卡罗方法在金融工程中的应用

本书给金融工程和蒙特卡罗方法搭建了桥梁。它将吸引研究生,研究人员,最重要的是,执业金融工程师。通常金融工程文本是非常理论化的,这本书不是。


4.Monte Carlo Frameworks in C++: Building Customisable and High-performance Applications by Daniel J. Duffy and Joerg Kienitz

蒙特卡罗框架在C ++中:构建可定制和高性能的应用程序

本书讨论了金融理论以及使用最先进的设计和系统模式,面向对象和通用编程模型以及标准库和工具编写灵活高效的C ++代码所需的数学和数字背景。本书面向那些设计和开发计算金融模型的专业人士。 本书假定您具有C ++的工作知识。


5.Risk Management and Simulation by Aparna Gupta

风险管理和模拟

本书显示了模拟建模和分析如何帮助您解决与市场,信用,运营,业务和战略风险相关的风险管理问题。 仿真模型和方法学提供了解决上述许多问题的有效方法,并且易于财务专业人员理解和使用。


随机计算


1.Stochastic Calculus and Finance by Steven Shreve (errata attached)

随机微积分与金融学

专为美国领先的金融工程项目卡内基梅隆大学计算金融专业硕士课程开发,已经在课堂上进行过测试,并在几年的时间内进行了修改,练习结束每一章;其中一些延伸了理论。


2.Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications by Bernt Oksendal

随机微分方程:应用介绍

本书介绍了随机微积分的基本理论及其应用。 本书给出了一些例子,以便激励和说明理论,并且显示它在许多应用中的重要性。 介绍的基本思想是从简单的案例的一些基本结果开始,并从那里发展理论,并集中在容易案件的证明,以便能够快速达到对于应用来说最重要的理论部分。


波动


1.Volatility and Correlation, by Riccardo Rebonato

波动性和相关性

本书包括对衍生品定价的“完美复制”方法的严格审查,特别注意异国情调的选择;对衍生品定价和对冲中二次变异的作用进行透彻分析;讨论常用校准和对冲做法中市场的信息效率。处理新模型,包括方差Gamma,置换扩散,利率微笑的随机波动率和权益/外汇期权。


2.Volatility Trading by Euan Sinclair

波动性交易

辛克莱为您提供了衡量波动性的量化模型,以便在日常期权交易中获得优势。他指导交易者通过期权定价,波动率测量,套期保值,资金管理和交易评估的基础知识。 此外,辛克莱还解释了交易中经常被忽视的心理层面,揭示了行为心理学如何创造交易者可以利用的市场条件,以及如何引导他们误入歧途。


利率


1.Modern Pricing of Interest Rate Derivatives, by Riccardo Rebonato

利率衍生品的现代化定价

近年来,利率模型在实践和理论上都得到了迅速发展。然而,学术界和从业者的社区并不总是像所希望的那样富有成效地进行沟通。因此,他们的研究计划往往没有建设性的干预。在本书中,Riccardo Rebonato借鉴了他的学术和专业经验,跨越了双方的界限,汇集了理论和贸易所必须提供的基础。


2.Interest-Rate Option Models, by Riccardo Rebonato

利率期权模型

奇异利率期权的建模是一个非常重要且快速发展的领域。根据财务数量之间不完全关联建模的新发展,本书为这个革命性的建模方法提供了一个新的篇章。


3.Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives, by Antoon Pelsser

有效的利率衍生品估值方法

本书概述了可用于评估和管理利率衍生品的模型。与他的大多数竞争对手不同,作者的重点不仅在于数学,他还利用他在工业上的经验探索了一系列实际问题。


4.Interest Rate Modelling, by Nick Webber, Jessica James

利率模型

随着利率市场不断创新和扩大,保持最新的实践和理论发展,这变得越来越重要。 本书涵盖了最新的发展动态,对所有主要利率模型的描述和实施技巧 - 既有在实践中积极使用的模型,也有理论模型。


外汇


1.Foreign Exchange Risk, by Jurgen Hakala, Uwe Wystup

外汇风险

本书以可理解和合乎逻辑的方式为外汇期权提供了所有必要的定量工具。 它涵盖了外汇风险的财务管理,并分析了不同的方法来减轻和控制跨货币差价。 作者展示了如何通过选择合适的价格模型来管理市场风险和模型风险,并强调主要与外汇衍生品有关的定性研究。


2.Mathematical Methods For Foreign Exchange, by Alexander Lipton

外汇数学方法

这本综合性的书提出了一个系统化和实用化的金融数学建模方法,特别是在外汇交易中。 它详细描述了金融工程的所有相关方面,包括衍生品定价。


结构融资


1.The Analysis of Structured Securities: Precise Risk Measurement and Capital Allocation by Sylvain Raynes and Ann Rutledge

结构性证券分析:精确的风险度量与资本配置

结构性证券分析是对结构性证券信用质量进行系统评估的第一个理性辩护框架。这本书对于那些追求更高的精确度,效率和控制结构性风险管理的从业人员来说是必不可少的。


2.Securitization Markets Handbook, Structures and Dynamics of Mortgage- and Asset-backed securities by Stone & Zissu

证券化市场手册,抵押和资产支持证券的结构和动态

在这本期待已久的手册中,着名专家查尔斯·斯通和安妮·齐苏为证券化的运作提供了一个启发性的概述,并解释了从信用卡收据到抵押贷款等各种资产类别的未来现金流如何被打包成债券类产品,卖给投资者。


3.Securitization, by Vinod Kothari

资产证券化

合成证券化和结构性产品正在革新金融业,改变银行,机构投资者和证券交易者在国内和国际上做生意的方式。 本书由一位国际顶级培训师和证券化专家撰写,是所有市场从业者(无论是投资者,银行家还是分析师)的理想方式,以确保他们理解这种做法的来龙去脉。


4.Modeling Structured Finance Cash Flows with Microsoft Excel: A Step-by-Step Guide

使用Microsoft Excel建模结构化财务现金流:手把手指南

华尔街的结构性融资和证券化交易正变得越来越普遍。 但是,到目前为止,市场参与者不得不建立自己的模型来分析这些交易,新进入者必须学习。 使用Microsoft Excel对结构化融资进行建模现金流为读者提供了构建结构性融资和证券化交易现金流模型所需的信息。


5.Structured Finance Modeling with Object-Oriented VBA

结构化财务建模与面向对象的VBA

本指南帮助读者克服复杂财务结构建模的难题,弥补了编写生产模型的专业C ++ / Java程序员与构建Excel电子表格模型的前台分析人员之间的差距。 它揭示了如何在Excel环境中使用面向对象的VBA对财务结构进行建模,使基于桌面的分析师能够快速生成灵活和健壮的模型。


结构信贷


1.An Introduction to Credit Risk Modeling by Bluhm, Overbeck and Wagner

信用风险建模介绍

最近的金融危机表明,特别是信贷风险和整体金融仍然是将数学概念应用到现实生活中的重要领域。 在继续关注通用数学方法对信贷组合进行建模的过程中,“信用风险模型导论”第二版介绍了自畅销书第一版发布以来发生的模型发展的最新情况。


2.Credit Derivatives Pricing Models: Model, Pricing and Implementation by Philipp J. Schönbucher

信用衍生产品定价模型:模型,定价和实施

信贷衍生产品市场正在蓬勃发展,并首次扩展到之前几乎没有定量模型的银行业。这一现象迫使大批专业人士首次面对这个问题。信用衍生产品定价模型提供了一个非常全面的信用风险模型的最新领域的概述适用于信用衍生品的定价。


3.Credit Derivatives: A Guide to Instruments and Applications by Janet M. Tavakoli

信用衍生工具:仪器和应用的指南

这里是解释市场中各种工具,经济价值,如何记录交易等的唯一综合来源。 这个新版本包括加强对美国和全球监管问题的处理,以及新的产品结构。


风险管理


1.Value at Risk, by Philippe Jorion

风险价值

本书为 VAR 在金融机构和企业的发展和应用提供了全面的参考资料。 这是一个由 40 篇文章组成的文章,描述了这个无处不在的方法论的发展,应用和未来。


2.Risk and Asset Allocation by Attilio Meucci

风险和资产配置

本书在资产配置的实践和理论方面进行讨论,即市场建模,不变量估计,portfolio 评估和在估计风险的前提下的投资组合优化。